La Banque d'Algérie introduira à partir de 2008 de nouvelles règles prudentielles appelées Bâle II plus strictes, notamment en matière de risque de crédit. “Les progrès réalisés par l'Algérie en matière de renforcement de la structure du système bancaire et de sa supervision se trouvent confirmés par les premiers éléments d'évaluation de la mission conjointe Fonds monétaire international- Banque mondiale, conduite dans le cadre de FSAP (Financial System Assessement Program) actuellement en cours.” C'est du moins ce qu'a révélé hier le gouverneur de la Banque d'Algérie, M. Mohamed Leksaci, lors de son discours prononcé à l'ouverture d'une rencontre de l'Association des banques centrales africaines organisée à l'hôtel El-Aurassi, consacrée à la supervision bancaire dans la perspective des normes Bâle II. Ce sont les premières conclusions d'évaluation de cette mission, dont la première phase s'est achevée en mars dernier. La deuxième phase de ce programme d'évaluation doit être menée en juin prochain, pour donner lieu par la suite à la publication d'un rapport. Le gouverneur de la Banque d'Algérie explique que des “stress tests” ont été élaborés pour mesurer le degré de vulnérabilité du secteur bancaire. “Ces tests sont désormais intégrés dans le dispositif de surveillance bancaire”, souligne M. Mohamed Leksaci. Le gouverneur de la Banque d'Algérie rappelle que le système bancaire algérien a déjà fait l'objet, en 2003, d'une évaluation conjointe Fonds monétaire international-Banque mondiale au titre du FSAP, dont les résultats ont été publiés en 2004. En matière de supervision bancaire, la mission FSAP de 2003 avait examiné le niveau d'application des 25 principes de Bâle I. “Les recommandations de la mission ont été prises en charge aussi bien sous l'angle du renforcement des conditions d'autorisation et d'agrément des banques que celui du renforcement des prérogatives de l'autorité de contrôle, à savoir la Commission bancaire. Cela s'est conjugué avec la promulgation de la nouvelle loi bancaire, l'ordonnance 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et le crédit”. En application de cette loi et les règlements édictés par le Conseil de la monnaie et du crédit, la Banque d'Algérie et la Commission bancaire ont poursuivi d'une manière soutenue le renforcement aussi du contrôle sur pièces pour “détecter aussi bien les signes précurseurs de détresse de banque que du contrôle sur place”, affirme le gouverneur. Ces contrôles, soutient, M. Mohamed Leksaci, menés au niveau notamment “des banques en difficulté ont permis de détecter les indices de déséquilibre financier qui ont amené la Commission bancaire à retirer des agréments et à prononcer des mises en liquidation entre 2003 et 2006”. De plus, ajoute-t-il, “la Banque d'Algérie a mis en place les indicateurs de solidité financière des banques qui font l'objet de suivi et dont les résultats sont publiés depuis 2004 dans son rapport annuel sur l'évolution économique et monétaire”. Le gouverneur de la Banque d'Algérie affirme que l'Algérie “se prépare activement pour la mise en place de Bâle II”. Ce qui permettra, selon lui, “de consolider davantage la supervision bancaire, avec son volet d'échange d'informations avec les superviseurs des maisons mères des banques étrangères installées en Algérie”. Cependant, comme le souligne M. Arnaud Bernard de Villepoix, l'application des règles de Bâle II “n'est pas une mince affaire”, estimant que même en France seules quelques banques pourront passer à Bâle II au début de l'année prochaine. La Banque d'Algérie, dans la dernière note de conjoncture, avait appelé les banques à poursuivre les efforts requis pour l'amélioration durable de leur gestion des risques de crédit, en mettant l'accent sur le suivi de la concentration des risques de crédit sur certains gros débiteurs publics et privés. “Il s'agit là d'un préalable dans la perspective de la mise en œuvre en Algérie, à partir de 2008, des nouvelles règles prudentielles de Bâle II”, lit-on dans le document. Adopté en 1988 par plus de 100 pays, Bâle I avait introduit une règle prudentielle par l'exigence minimale des fonds propres de 8% pour couvrir le risque de crédit. Mais l'importance grandissante des risques bancaires et les bouleversements survenus par la suite sur les marchés financiers internationaux ont amené la Banque des règlements internationaux à réviser le dispositif de Bâle I, donnant ainsi naissance à Bâle II. Les recommandations de Bâle II s'appuient sur trois piliers : l'exigence de fonds propres (ratio de solvabilité McDonough) ; la procédure de surveillance de la gestion des fonds propres ; la discipline du marché (transparence dans la communication des établissements). Meziane Rabhi
