Dans leur avancée à l'intérieur de l'Algérie, les Français arrivent dans la région en 1848, mais c'est seulement l'année suivante qu'ils l'occupent. Ils y implantent un camp militaire, construit, en partie, avec des pierres récupérées des ruines romaines. Pour éviter les incursions des Algériens réfugiés dans les montagnes environnantes, la ville est entourée d'un mur percé de quatre portes ouvrant sur les routes d'Alger, de Biskra, de Constantine et de Béjaïa. La ville devient commune en 1845. 20 000 hectares de terre sont concédés à la Compagnie gênevoise qui va créer, tout autour de Sétif, des villages de colonisation qu'elle peuplera de Suisses. C'est en 1899 qu'est inaugurée la statue qui orne Aïn el-Fouara (littéralement «la fontaine du jet»), œuvre du sculpteur français, Francis de Saint Vidal. Les murs de Sétif sont abattus en 1925 et remplacés par des boulevards. Lors des manifestations du 8-Mai 1945, une terrible répression, se soldant par des milliers de morts, s'est abattue sur la ville. Au cours des millénaires, le nom de Sétif a, à peine changé : Setifis, Satif, Stfi… Le nom ne provient pas du punique, comme certains le croient, mais d'une racine berbère, SD'F, comportant l'idée de couloir noir et illustrée par des mots comme iz'd'af (être complètement noir, être noir foncé), zez'd'ef (noircir) tez'd'efe (noirceur), enaz'd'af (homme de couleur noire, Targui du Niger), is't'if (être noir), asett'af (noir en chleuh) is'd'if (être noir) sett'ef (noircir), as'ett'af (noir en kabyle), etc. En targui du Hoggar, le verbe uzz'af a, comme dans les autres dialectes, le sens «être noir», mais aussi «être verdoyant» en parlant des végétaux, d'un terrain. Sétif devrait son nom à la couleur de ses terres ainsi qu'à leur fertilité.
